Ottobre 14, 2011.Added 29 febbraio 2012, i punti aggiuntivi per consider.1 Questo sistema dipende su come ottenere riempimenti accurati al prezzo Aperto a ottenere tali riempimenti richiede un feed di dati minimo ritardo qualità e capacità di programmazione avanzate per implementare il commercio-automazione. 2 Quando si imposta il prezzo di entrata leggermente al di sotto del prezzo di apertura cercando di migliorare le prestazioni del sistema fallisce miseramente addirittura migliorando il prezzo di un solo centesimo uccide il sistema Questo suggerisce che la maggior parte dei profitti viene da giorni in cui il prezzo di apertura è stato pari al quotidiano basso, vale a dire il prezzo è salito dal aperto e mai sceso al di sotto di questo, naturalmente, è ovvio a conferma di ciò ho aggiunto questa condizione di prova si guarda avanti per escludere giorni in cui Aprire Low. Buy comprare e NON O L. This uccide il sistema e dimostra che la maggior parte dei profitti viene da giorni in cui OL Per confermare ulteriormente questo ho aggiunto il contrario condition. Buy comprare e O L. This dà quasi infinite profitti e dimostra che la maggior parte dei profitti provengono da giorni in cui il prezzo si muove immediatamente dal aperto e non restituisce sotto di essa cercando di migliorare il prezzo d'entrata è un errore si dovrebbe entrare su una fermata set 1-2 ct al di sopra del prezzo di apertura, questo eliminerà giorni in cui il prezzo scende e non torna indietro questo migliora le prestazioni in modo significativo. 3 questo sistema scambia istintive Trader-risposte modelli Tali modelli sono di solito annegati da grandi volumi di trading, quindi, questo sistema funziona molto meglio quando si seleziona ticker con volumi tra i 500.000 e 5.000.000 di azioni al giorno Ciò migliora anche le prestazioni significantly. Adding i risultati di cui sopra due caratteristiche in una curva di equità molto migliore di quella mostrata di seguito dispiace, non ho tempo per documentare quanto sopra in modo più dettagliato Buona luck. This posta delinea un semplice lungo unica idea di trading che acquista in un dato percentuale al di sotto ieri s basso, ed esce il giorno successivo s Aprire anche se a volte può essere difficile ottenere l'esatto prezzo di apertura, l'elevata redditività di questo sistema lo rende un buon candidato per ulteriori sperimentazioni il sistema funziona bene con Watchlists come l'N100, SP500, SP1500, Russel 1000, ecc prestazioni sul Russel 1000, con posizioni aperte max impostato su 1, per il periodo 12 10 2003-12 10 2011, si presenta come this. Some degli altri Watchlists dare meno profitti di esposizione, ma questo viene fornito con più bassi DDs commissioni sono state impostate a 0 005 per azione Non in ordine di margine used. No esplicita ticker utilizzati sono negoziate in base al loro tipo alfabetico nella Lista questo può sembrare strano, ma è significativo invertire questo tipo il sistema non riesce questo potrebbe significare che, a causa di in tempo reale problemi di scansione, simboli elencati nella parte superiore di questo tipo possono essere negoziati in modo diverso da quelli indicati al bottom. Pay attenzione alla liquidità si potrebbe desiderare di scambiare più di una posizione ed entrata slittamento è piuttosto privo di rischio, ma le uscite possono essere DD problematici sono significativi ma possono essere compensato con migliori voci scambiati in tempo reale e le uscite quando trading automatico può essere possibile effettuare ordini di entrata OCA DAY-LMT per tutti i segnali e solo aspettare e vedere cosa riempie Dal uscite sono più difficili di voci che si potrebbe desiderare di esplorare altra uscita valori di default strategies. Parameter sono solo raccolti da un cappello Quasi certamente si possono ottimizzare o regolarle in modo dinamico per i singoli ticker ho brevemente testato questo sistema in modalità walk-Forward ed i risultati sono stati redditizi per tutti gli anni testati Fatta eccezione per il numero di titoli parametri negoziati non sembrano molto critico Over-ottimizzazione doesn t sembrano un problema in questo codice case. The di seguito è molto semplice e richiede poche spiegazioni Tuttavia, è importante capire che questo sistema gode di un piccolo margine da trading agli Open, e calcolando il TrendMA utilizzando lo stesso prezzo di apertura Qualcuno potrebbe interpretare questo come futura perdita, se si scambi il sistema in tempo reale, non è Molte persone non si rendono conto che se il commercio agli Open è anche possibile utilizzare questo prezzo nei calcoli a patto che li si esegue in tempo reale è qui AmiBroker e la tecnologia possono dare un vantaggio Se Rif indietro il TrendMA di una barra il sistema è ancora molto redditizio tuttavia DD aumentare per alcuni Watchlists Se si utilizza investimenti fissi la differenza è negligible. The procedura di scambio sarebbe quello di avviare la scansione prima dell'apertura dei mercati e rimuovere ticker che hanno un prezzo così remota che è improbabile che possano soddisfare la OpenThresh così si può avviare la scansione 1000 simboli, ma molto rapidamente il numero acquisita verrà ridursi ad appena una decina di così ticker Quando ci si avvicina 9 30am la scansione in tempo reale sarà molto veloce e si sarà in grado di inserire il vostro ordine LMT molto vicino alla aperto si può anche essere in grado di migliorare l'Open price. Even anche se poche persone guardarono il codice qui sotto e ha trovato nulla di male, i profitti sembrano piuttosto alto per un semplice sistema così prega di segnalare errori si può see. Filed da Herman alle 7 15:00 in Idee Sperimentale Commenti disabilitati su EOD Gap-Trading Portfolio system. September 1, 2011. questa idea è stata pubblicata 161.332 sulla lista AmiBroker principale il 3 luglio 2011 sono stati numerosi eccellenti commenti sulla lista e se siete interessati a lavorare su questo sistema fate bene a leggerli tutti prima di cominciare Dopo aver postato ho trovato un numero di posti sul web discutere questa idea di trading, alcuni sostenevano di essere negoziazione di un sistema simile con un buon success. I riferimento a questo sistema un sistema Gap Trading, ma questo può essere un po 'un termine improprio, mean reversion potrebbe essere una classificazione più googling per lo farà ottenere voi molte più visite a sistemi simili Ecco alcuni links. It sembra essere una idea di trading abbastanza ampiamente discusso e vi suggerisco di fare un po 'll Googling sul proprio per imparare l'ultima Come utente AmiBroker si dispone di strumenti migliori rispetto alla maggior parte dei commercianti e si ha la possibilità di meglio che la maggior parte a venire con una variazione che funziona Forse con un po 'meno profitti, e con una notevole quantità di codice aggiuntivo ha vinto T un Quicky persone project. Some commentato che questo sistema non funziona in tempo reale il commercio, mentre possono essere altri giusti dicono schemi come questo lavoro ho didn t finito il sistema e può t pretesa di sapere se è negoziabile o not. The sistema Buys ad una certa percentuale al di sotto ieri s basso, su un ordine LMT, e uscite nello stesso giorno al Close. Filed da Herman alle 6 pm 53 sotto Idee Sperimentale Commenti disabilitati su una lunga solo EOD Gap commercio idea. I utilizzano un piccolo criteri di impostazione per la scansione per la mia impostazione predefinita stocks. MACD, cerco Istogramma 4 giù bar e 1 up bar per segnale di acquisto che ho l'istogramma impostato su rosso per il basso e blu per un massimo in modo da poter vedere chiaramente MACD sopra dello zero linea RSI sopra 30 Questo sistema è di base sul commercio di tendenza all'acquisto sul pullback quando il mercato continua la sua fino trend. To scansione di MACD Trend setups.1 Inserire la seguente formula in una chart.2 eseguire una scansione in AA con SMACDTrend con tutti i simboli n ultimi n giorni 1 e tabella di sincronizzazione su selezionare come settings. Stocks che soddisfano i criteri saranno essere riportati nei risultati list. Note Alcune variazioni delle regole di configurazione può definire segnali che sono abbastanza rari e in piccole basi di dati, è possibile che non ci saranno messe a punto in un dato giorno, quindi, nessun azione verrà segnalato dal scan.3 Click su qualsiasi simbolo nel riquadro Risultati per visualizzare il grafico, per quel simbolo, nel background. Note in questo esempio un database di formazione, che contiene solo i dati fino a 5 11 2007, è stato used. Trading un'idea di protraderincments e formula di Bill WaveMechanic. Filed da brianz alle 11 18:00 in Idee Sperimentale Commenti disabilitati sul MACD Trend System. October 14, 2007.Filed da brianz alle 10 43 ore sotto Idee Sperimentale Commenti disabilitati su 15 Day Trading Performers System. August 19, 2007.This è il primo di una serie fuori dei KISS Keep it simple, idee di trading stupide per voi a giocare con tutte le idee di sistema qui presentate sono da provare, non finito, e possono contenere errori sono destinati a mostrare i possibili modelli per ulteriori esplorazioni Come sempre, siete invitati a fare commenti e o aggiungere le proprie idee a questo series. I preferiscono sistemi real-time che il commercio veloce, sono automatizzati e privi di indicatori tradizionali Preferibilmente, non dovrebbe avere i parametri ottimizzabili tuttavia, potrebbe non essere sempre in grado di raggiungere questo obiettivo non tutti i sistemi saranno così semplice ci saranno alcuni che usano semplice media o funzioni di tipo HHV LLV il primo sistema indicato di seguito è una copia del sistema demo che uso per sviluppare routine di Trade-automazione altrove su questo site. Real-Tempo GAP Trading per vedere come funziona, si dovrebbe backtest su dati di 1 minuto con una periodicità nel range di 5-60 minuti la prima impressione potrebbe essere che questi profitti sono semplicemente a causa di un mercato fino, tuttavia, il fatto che a lungo e profitti a breve sono circa uguali suggerisce che c'è di più ad esso causa 98 di tutti i mestieri cadono tra 9 30 AM e 10 30 del mattino, questo tipo di sistema è bello se si desidera solo per scambiare un breve periodo di tempo ogni giorno questo modo si riduce il rischio rispetto al mercato l'esposizione e ti dà più tempo per godere di altre activities. Backtesting questo sul Nasdaq-100 memo singoli estensivi, 15 min Periodicità dà i profitti riportati di seguito per il periodo di 1 MAR 2007 a 17 nomi agosto 2007 Ticker sono omessi per mantenere compatto grafico il grafico mostra semplicemente una barra di utile netto per ogni ticker testato l'esposizione media di questo sistema è di circa 15, quindi, si può essere in grado di commercio portafogli per aumentare i profitti e smussare le curve patrimonio netto sia avvertito che nella sua forma grezza i prelievi sono inaccettabili e che ci possono essere limitazioni di volume per molti tickers. Since questo sistema ha una bassa esposizione, può essere un candidato per la scansione di mercato e ordinati RARs di trading del portafoglio sarebbe un'indicazione dei profitti massimi assoluti che si potrebbero ottenere se si è riuscito ad aumentare l'esposizione al vicino 100 Tuttavia, da diversi ticker movimento dei prezzi può essere correlata, ed è quotata da diversi ticker possono sovrapporsi Se molti ticker commercio, allo stesso tempo, sarebbe difficile per aumentare il sistema exposure. Edited da al Venosa. Filed da Herman alle 1 pm 49 sotto idee commenti disabilitati sperimentali su Kiss-001 Intraday Gap Trading. August 17, 2007.You sono invitati a presentare i link alle idee di sistema in commenti di questo Intraday post. Gap Trading Strategies StockCharts in movimento crossover media con la posizione dimensionamento NeoTicker volatilità Breakout-Systems Traders log dieci giorni ad alta sistema Low StockWeblog reversione sistemi SeekingAlpha sistemi Traders Club Trader Club Bulletins. July 16, 2007.This categoria è riservata ai sistemi di trading vero e proprio lavoro, vale a dire che si è scambiati ad un certo punto nel tempo o prenderebbe in considerazione il commercio Dal momento che i criteri per la negoziabilità varia da persona a persona, e dal momento che i sistemi possono funzionare o meno a seconda di come vengono scambiati, sarà difficile per lo screening dei contributi qui rispetto a quanto pubblicato qui, mantenere una mente aperta e considerare che il poster considera il negoziabile sistema. È possibile contribuire inviando come autore richiede la registrazione o in un commento a questo post. Filed da Herman alle ore 11 14 del mattino sotto pratici Commenti disabilitati redditizia su Introduzione al Trading Systems Practical. This è dove è possibile condividere sistemi di trading che sono marginalmente redditizie , vale a dire quelli che non dovrebbero essere scambiato come sono, ma questo potenziale spettacolo Tipicamente questo sarebbe un sistema di base che è redditizio, ma esperienze sorteggio bassi del 50 Tali sistemi possono spesso essere migliorato con l'aggiunta di fermate, obiettivi, gestione del denaro, le tecniche di portafoglio, ecc la realtà è che, mentre non si può avere l'esperienza necessaria per farlo funzionare qualcun altro may. Almost tutti noi trovare idee del sistema di scambio di libri e riviste che poi codice AFL per la valutazione Alcuni di questi sistemi possono essere stati in giro per molti anni mentre altre sono nuove idee Dopo di loro codifica, quasi sempre, siamo delusi e Chuck fuori il lavoro del sistema Invece di buttare fuori il vostro lavoro siete invitati a postare il sistema qui per dare un altro sviluppatore la possibilità di risolvere it. You sono invitati a contribuire come autore richiede la registrazione o in un commento a questo post. Filed da Herman alle 11 04:00 in Idee Sperimentale commenti disabilitati su Introduzione al Trading Systems Ideas. Design Convalida Trade. Have un'idea di trading che si desidera Necessità convalidato per la scansione di centinaia di simboli velocemente per i setup preferiti Vuoi push-il-tasto comprare e vendere segnali o semplicemente vogliono sapere come i pro lo fanno in modo da poter imparare per lei tutto può essere fatto con il nostro servizio di codifica AmiBroker Ancora più importante, abbiamo ri anche i commercianti molto esperti errori così comuni come gli errori di post-predittivo sono evitati prima di scoprire la way. CUSTOM difficile codifica di un 110 all'ora sistemi di indicatori Explorations Interpretazione di Windows simulazioni Monte Carlo Posizione Dimensionamento Looping. CUSTOM valutazione e soluzioni A 330 all'ora recensione strategia e Simulazione valutazioni il servizio di robustezza e ottimizzazione analisi software cross-codice SISTEMI checking. TURNKEY commerciale da UNHOLY Grails dalla A 289 Bollinger band Breakout Bollinger band Breakout Modified 20 Flipper Modified 100 giorni ad alta Breakout settimanale d'oro Cross. OTHER sistemi chiavi in mano TRADING Venendo soon. BESPOKE strategie attive INVESTIMENTO POA Per un agente di borsa, promotori finanziari e consulenti all'ingrosso costruire un punto di differenziazione significativo dalla concorrenza Aumenta il tuo flusso di entrate e diversificare la tua attività di acquisizione netta cliente vale alta recovery. LINKS costo veloce Il servizio di consulenza Chartist Nick Radge AmiBroker Portfolio progettazione del sistema di livello, la validazione e piattaforma operativa Premium dati conclusione del giorno Stock, future e dati FX Introduzione alla AmiBroker da Howard Bandy risultati libera download. Past non sono un'indicazione affidabile di materiale futuri rendimento. Questo è stato preparato sulla base delle informazioni ritenute accurate al momento della pubblicazione successive modifiche in circostanze possono verificarsi in qualsiasi momento e possono influire sulla precisione dei risultati information. All sono considerati ipotetico meno che i risultati delle prestazioni ipotetici diversamente specificato hanno molti limiti inerenti a differenza di un record di prestazioni reali, i risultati simulati non rappresentano trading reale anche , dal momento che non sono stati effettivamente eseguiti i mestieri, i risultati possono avere sotto o sopra compensato l'impatto, se del caso, di certi fattori di mercato, come la mancanza di liquidity. Writing AFL per Amibroker. The migliori risorse per AmiBroker AFL può essere trovato tramite la libreria AmiBroker AFL o uno dei yahoo forum AmiBroker Qui ci sono di solito un sacco di commercianti generose che sono felici di condividere alcune delle loro codice e dare assistenza se needed. I anche fornire il codice per 20 sistemi di trading scritti in AFL con ogni acquisto di il mio libro o corso e saranno distacco sacco di codice AFL libera qui in futuro in modo da assicurarsi di tornare a regularly. New Amibroker. Luckily scrittura AFL per AmiBroker è abbastanza semplice anche per qualcuno senza sfondo in programmazione Se siete nuovi a AmiBroker mi consiglia un consiglio che ho ricevuto quando sulla AmiBroker forum. Start via con fine dei dati giorno per scorte degli Stati Uniti e cercare semplice, systems. Everything robusto è necessario da un buon sistema di trading può essere trovato con EOD dati e da qui dovrebbe essere possibile raggiungere rendimenti di 30 auto un anno con un po 'di lavoro da lì si può iniziare a lavorare sui rendimenti ancora maggiori ma ricordate rendimenti più elevati saranno intrinsecamente significherà maggiore risk. By fine della giornata i dati intendo dati che mostra l'alto, basso, aperto, e vicino dal giorno di negoziazione e 's molto meglio concentrarsi su giornaliera o settimanale sistemi e ignorare giorno di negoziazione se siete nuovi alla markets. And ricordare, nessun sistema di trading può essere creata senza una buona dati di qualità vi consiglio Norgate Premium dati e si può ottenere una prova gratuita del servizio here. Writing AFL per Amibroker. When di iniziare a scrivere AmiBroker AFL e 'una buona idea per iniziare con una sorta di modello che è possibile utilizzare come base di diversi sistemi di trading di solito iniziano con qualcosa di simile, le opzioni di set possono essere impostati anche nel pannello AmiBroker ma è meglio scriverle nel code. SetOption InitialEquity, 10000.This uno si regola la quantità di capitale che da ritirare per esempio 10,000.SetOption UsePrevBarEquityForPosSizing, taglia della posizione True. Allows per essere calcolata utilizzando dei fondi precedenti bar s può essere acceso o off. It solito non s possibile scambiare sul momento esatto in cui si verifica un segnale Così si può ritardare l'acquisto, vendita, brevi e copertura voci da 1 o più bars. SetOption MaxOpenpositions, 10.Sets le massime posizioni aperte che si desidera in qualsiasi momento io ho impostato il mio a 10 mentre il commercio di un portafoglio di 10 stocks. Amibroker entra commerci basati sul rango del segnale anche noto come positionscore Se si tiene corta e le posizioni lunghe questa variabile permette loro di essere classificati separatamente in modo da non finire per favorire una direzione sopra il other. SetOption Maxopenlong, MOL SetOption Maxopenshort, MOS MOL 10 codice MOS 5.Questa consente un massimo di 10 posizioni lunghe e corte 5 posizioni in qualsiasi time. SetOption AllowSameBarExit, True. Allows commerci da chiudere sulla stessa barra che il segnale di uscita o interrompere occurs. Numberpositions segnale 10 SetOption Maxopenpositions, numberpositions SetPositionSize 1, spsShares PositionSize -20 10.Questa è il segmento di codice che uso per impostare il mio positionsize o rischio -20 10 significa la mia taglia posizione per il commercio è il 20 del mio conto diviso 10 In altre parole, se mi metto con 10.000, il mio primo commercio avrà un valore azionario di 200 per ottenere il numero di azioni, basta dividere questo numero per il prezzo delle azioni ad esempio, per uno stock che è di 12, io comprerò 16 shares. Ranking trades. Once che s al suo posto è una buona idea per definire metriche positionscore e immettere il formule per eventuali indicatori si prevede di utilizzare Ricordate, positionscore determina il grado Se si dispone di più di un segnale commercio, AmiBroker prenderà il commercio che ha segnato il più alto Questo è molto importante, in particolare se il sistema genera un sacco di segnali nello stesso giorno bar È possibile utilizzare qualsiasi calcolo che ti piace qui ci sono alcune ideas. PositionScore RSI 14 100 preferisce posizioni lunghe con valori RSI più bassi e posizioni corte con elevata RSI PositionScore ATR 10 100 preferisce posizioni lunghe con valori più piccoli ATR Average true Range PositionScore ROC C, 1 - 1 Preferisce posizioni lunghe con basso tasso di variazione ROC values. Then è possibile inserire il buy e vendere condizioni Quando si scrive AFL per AmiBroker e 'una buona idea per mantenere tutto organizzato in modo che tu non commettere errori e si può facilmente capire che nel Qui futuro Sa molto semplice spostamento di crossover media example. Buy Croce fastEMA, slowEMA Buys quando il 50 EMA periodo attraversa il periodo di 200 EMA Vendi Croce slowEMA, fastEMA Sells quando il periodo di 200 EMA incrocia sotto il periodo di 50 EMA. Once avete provato questo , è possibile impostare su come ottimizzare alcuni dei vostri parametri come below. fastema Ottimizza fastEMA, 50,25,200,25 slowema ottimizzazione slowEMA, 200,180,300,20.When corsa, l'ottimizzatore sarà scorrere questi valori e presentarli in una tabella che mostra quali quelli eseguiti i migliori i numeri tra parentesi si distinguono per l'impostazione predefinita, prima iterazione, ripetizione finale, passo in altre parole l'ottimizzatore prima testare il fastema con utilizzando l'impostazione 25, sarà poi mantenere i test a intervalli di 25 fino a quando non arriva a 200, dove si interrompe se si esegue il backtest senza l'ottimizzatore, AmiBroker utilizza il valore predefinito 50 setting. After vostro acquisto e di vendita condizioni è possibile immettere il codice che traccia i tuoi vari indicatori sul grafico e tutti i calcoli che si possono avere con l'equità curve. For più codice essere sicuri di controllare di nuovo qui regolarmente come ho intenzione di inserire diversi sistemi di trading analizzati e presentati con la AFL per Amibroker. It s anche una buona idea di controllare le risorse da Amibroker per effettuare test retrospettivi e test portafoglio here. See altri messaggi come Questo One. Hi Ricardo Ebbene si don t bisogno di usare un arresto, si può semplicemente programmare una funzione normale vendita Non esattamente sicuro di cosa avete bisogno, che dire di sell C Categorie.
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