Fare strategie di momentum a base di lavoro nei mercati emergenti in valuta Abstract: Gli studi esistenti sulla redditività delle regole di negoziazione nel mercato di valuta attenzione soprattutto sulle valute dei paesi sviluppati. La redditività delle regole di negoziazione tecniche sulle valute delle economie emergenti è sorprendentemente poco studiato. Questo documento valuta la redditività delle regole di negoziazione tecnici nei mercati valutari emergenti. Simile a Okunev e bianco Okunev, J. and White, D. (2003) Do Strategie Momentum a base continuerà a funzionare in valuta straniera Mercati ufficiale finanziaria e analisi quantitativa 38, 425-447., 354 longshort muovendo regole medi per sei valute sono indagato. Si è constatato che l'investimento in valute emergenti in grado di generare un notevole rendimento annuo di oltre 20, anche dopo che si impone un costo di transazione annuale 5. I trading-regola i profitti sono relativamente stabili in tutto il periodo di campionamento di 20 anni. Inoltre, l'impatto delle crisi finanziarie sugli scambi-regola rendimenti è inoltre esaminato. Si è constatato che la redditività delle regole di negoziazione è migliorata dopo le crisi. opere correlate: documento di lavoro: fare Strategie Momentum a base di lavoro nei mercati emergenti in valuta (2006) Questo articolo può essere disponibile altrove in EconPapers: Ricerca di oggetti con lo stesso titolo. Export di riferimento: BibTeX RIS (nota, ProCite, RefMan) HTMLText Pacific-bacino Finanza ufficiale è attualmente curato da K. Chan e S. Ghon Rhee Altri articoli di Pacific-bacino Finanza ufficiale da dati Elsevier Serie mantenuti da Dana Niculescu (). Questo sito è parte di RePEc e tutti i dati visualizzati qui fa parte del set di dati RePEc. È il vostro lavoro manca da RePEc Ecco come contribuire. Per domande o problemi Controllare la EconPapers FAQ o inviare a base Momentum posta to. Do strategie di lavoro in Emerging Currency Markets studi sulla redditività delle regole di negoziazione nella focalizzazione sul mercato di valuta esistenti principalmente sulle valute dei paesi sviluppati. La redditività delle regole di negoziazione tecniche sulle valute delle economie emergenti è sorprendentemente poco studiato. Questo documento valuta la redditività delle regole di negoziazione tecnici nei mercati valutari emergenti. Simile a Okunev e bianco Okunev, J. and White, D. (2003) quotDo Strategie Momentum a base continuerà a funzionare in valuta straniera Marketsquot ufficiale finanziaria e analisi quantitativa 38, 425-447., 354 longshort muovendo regole medi per sei valute sono indagato. Si è constatato che l'investimento in valute emergenti in grado di generare un notevole rendimento annuo di oltre 20, anche dopo che si impone un costo di transazione annuale 5. I trading-regola i profitti sono relativamente stabili in tutto il periodo di campionamento di 20 anni. Inoltre, l'impatto delle crisi finanziarie sugli scambi-regola rendimenti è inoltre esaminato. Si è constatato che la redditività delle regole di negoziazione è migliorata dopo le crisi. (Questo abstract è stato preso in prestito da un'altra versione di questo oggetto.) A nostra conoscenza, questo articolo non è disponibile per il download. Per trovare se è disponibile, ci sono tre opzioni: 1. Controllare di seguito in fase di ricerca correlati se un'altra versione di questo prodotto è disponibile on-line. 2. Verificare sulla pagina web provider se è in realtà disponibile. 3. Eseguire una ricerca di un elemento simile dal titolo che sarebbe disponibile. Carta fornita da Università cinese di Hong Kong, Dipartimento di Economia nella sua serie dipartimentale Working Papers con numero 181.Do strategie di trading momentum-based operano in mercati valutari emergenti Ci sembrano essere il primo a presentare i risultati correttamente calcolati per la redditività della valuta emergente strategie di momentum che utilizzano una serie molto tempo e un campione trasversale buona. Utilizzando un periodo 19852009 campione e sei valute emergenti, troviamo che le strategie long-short slancio acquisito circa 13 all'anno al netto dei costi di transazione attuali. Questi profitti sono diminuiti nel tempo (sia economicamente e statisticamente), tuttavia, con la maggior parte delle nostre strategie di perdere denaro, dopo i costi di transazione nel corso degli ultimi cinque anni del nostro campione. Questi risultati sono simili a, anche se leggermente più volatile nella sezione trasversale, a quelle pubblicate per le principali valute. Se si verificano problemi durante il download di un file, controllare se si dispone l'applicazione corretta per vederlo prima. In caso di ulteriori problemi leggi le Idee Assistenza pagina. Si noti che questi file non sono sul sito IDEE. Si prega di essere paziente, come i file possono essere di grandi dimensioni. Come l'accesso a questo documento è limitato, si consiglia di cercare una diversa versione in fase di ricerca correlati (più avanti) o la ricerca di una versione diversa di it. Do strategie di trading momentum-based operano in mercati valutari emergenti Ci sembrano essere il prima di presentare i risultati correttamente calcolati per la redditività delle strategie di momentum moneta attraverso una serie molto tempo e un campione trasversale buona emergente. Utilizzando un periodo 1985ndash2009 campione e sei valute emergenti, troviamo che le strategie long-short slancio acquisito circa 1ndash3 annuo al netto dei costi di transazione attuali. Questi profitti sono diminuiti nel tempo (sia economicamente e statisticamente), tuttavia, con la maggior parte delle nostre strategie di perdere denaro, dopo i costi di transazione nel corso degli ultimi cinque anni del nostro campione. Questi risultati sono simili a, anche se leggermente più volatile nella sezione trasversale, a quelle pubblicate per le principali valute. JEL classificazione emergenti valute strategia Momentum costi di transazione autore corrispondente. Tel. 64 3 479 8310 fax: 64 3 479 8193. 1 Tel. 64 3 479 5626 fax: 64 3 479 8193. Copyright 2012 Elsevier copia B. V. Tutti i diritti riservati. I cookie vengono utilizzati da questo sito. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina cookie. Copyright 2017 Elsevier B. V. o dei suoi licenziatari o collaboratori. ScienceDirect è un marchio registrato di Elsevier B. V.
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